Mama şi bebeluşul se simt bine, dar vor mai rămâne câteva zile în spital. „Bună! Toate bune! Îndrăgostită iremediabil pentru a doua oară în viaţa mea”, a fost mesajul publicat la scurt timp după ce a născut.
Heady mai are un fiu, în vârstă de 4 ani, pe nume Wiley din căsătoria anterioară cu Peter Loughran. Lena Headey, în vârstă de 41 de ani, este de origine engleză.
La vârsta de 17 ani a atras atenția unui agent care i-a făcut fotografii și a invitat-o la o audiţie. A obținut roluri secundare în filmele Waterland, The Remains of the Day, The Jungle Book, Onegin, Aberdeen, Frații Grimm, și 300.